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Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: a linear model / Bormetti, G., Cazzola, V., Delpini, D.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. - ISSN 0219-0249. - 13:(2010), pp. 1047-1063. [10.1142/S0219024910006108]

Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: a linear model

DELPINI, Danilo
2010-01-01
2010
Inglese
13
1047
1063
17
2-s2.0-78649341459
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024910006108
Esperti anonimi
Statistical methods; Option pricing; Diffusion Processes; Monte Carlo Simulation; Statistical Finance
Internazionale
Bormetti, G; Cazzola, V; Delpini, Danilo
Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: a linear model / Bormetti, G., Cazzola, V., Delpini, D.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. - ISSN 0219-0249. - 13:(2010), pp. 1047-1063. [10.1142/S0219024910006108]
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