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Spatial Effects in Dynamic Conditional Correlations
2014-01-01 Otranto, Edoardo; M., Mucciardi; P., Bertuccelli
The Markov Switching Asymmetric Multiplicative Error Model
2012-01-01 Gallo, G. M.; Otranto, Edoardo
Volatility Spillover, Interdependence, Comovements across GCC, Oil and U.S. Markets and Portfolio Management Strategies in a Regime-Changing Environment
2012-01-01 Khalifa, A.; Hammoudeh, M.; Otranto, Edoardo
VOLATILITY TRANSMISSION ACROSS CURRENCY, COMMODITY AND EQUITY MARKETS UNDER MULTICHAIN REGIME SWITCHING: IMPLICATIONS FOR HEDGING AND PORTFOLIO ALLOCATION
2012-01-01 Khalifa, A. A. A.; Hammoudeh, S.; Otranto, Edoardo; Ramchander, S.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Spatial Effects in Dynamic Conditional Correlations | 1-gen-2014 | Otranto, Edoardo; M., Mucciardi; P., Bertuccelli | |
The Markov Switching Asymmetric Multiplicative Error Model | 1-gen-2012 | Gallo, G. M.; Otranto, Edoardo | |
Volatility Spillover, Interdependence, Comovements across GCC, Oil and U.S. Markets and Portfolio Management Strategies in a Regime-Changing Environment | 1-gen-2012 | Khalifa, A.; Hammoudeh, M.; Otranto, Edoardo | |
VOLATILITY TRANSMISSION ACROSS CURRENCY, COMMODITY AND EQUITY MARKETS UNDER MULTICHAIN REGIME SWITCHING: IMPLICATIONS FOR HEDGING AND PORTFOLIO ALLOCATION | 1-gen-2012 | Khalifa, A. A. A.; Hammoudeh, S.; Otranto, Edoardo; Ramchander, S. |
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Tipologia
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Data di pubblicazione
- 2015 1
- 2014 1
- 2013 2
- 2012 5
- 2011 1
- 2008 4
Editore
- CRENoS 4
Keyword
- GARCH models 2
- abrupt changes 1
- Agglomerative algorithm 1
- AR distance 1
- AR metrics 1
- asymmetries 1
- binary data 1
- Cluster 1
- cluster analysis 1
- common dynamics 1
Lingua
- eng 6
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