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A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]

A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series

Franceschini C.;
2010-01-01
2010
Inglese
Franceschini, Cinzia; Loperfido, Nicola
Mathematical and statistical methods for actuarial sciences and finance
143
152
10
9788847014800
9788847014817
2-s2.0-84900252295
info:eu-repo/semantics/bookPart
Franceschini, C.; Loperfido, N.
2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
2
268
A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]
none
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