A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


