A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]

A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series

Franceschini C.;
2010-01-01

2010
9788847014800
9788847014817
A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/386530
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 6
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact