Asset allocation using dynamic conditional correlation models with Markov Switching / Otranto, Edoardo. - (2007), pp. 356-361. (Intervento presentato al convegno Complex models and computational intensive methods for estimation and prediction (S.Co.2007) tenutosi a Venezia nel 6-8 Settembre 2007).

Asset allocation using dynamic conditional correlation models with Markov Switching

OTRANTO, Edoardo
2007-01-01

2007
9788861291140
Asset allocation using dynamic conditional correlation models with Markov Switching / Otranto, Edoardo. - (2007), pp. 356-361. (Intervento presentato al convegno Complex models and computational intensive methods for estimation and prediction (S.Co.2007) tenutosi a Venezia nel 6-8 Settembre 2007).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11388/151135
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact