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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Adding flexibility to Markov Switching Models 1-gen-2015 Otranto, Edoardo
Asset allocation using flexible dynamic correlation models with regime switching 1-gen-2008 Otranto, Edoardo
Classification of volatility in presence of changes in model parameters 1-gen-2011 Otranto, Edoardo
Clustering heteroskedastic time series by model-based procedures 1-gen-2008 Otranto, Edoardo
Clustering mutual funds by return and risk levels 1-gen-2008 Otranto, Edoardo; Lisi, Francesco
Financial Clustering in Presence of Dominant Markets 1-gen-2013 R., Gargano; Otranto, Edoardo
MODEL EFFECT ON PROJECTED MORTALITY INDICATORS 1-gen-2012 Debon, A.; Haberman, S.; Montes, F.; Otranto, Edoardo
Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Volatility 1-gen-2013 Bauwens, L.; Otranto, Edoardo
Realized Volatility and Change of Regimes 1-gen-2012 Gallo, G. M.; Otranto, Edoardo
Recognizing and forecasting the sign of financial local trends using hidden Markov models 1-gen-2008 Grosso, Enrico; Bicego, Manuele; Otranto, Edoardo
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Tipologia
  • 5 Altro 14
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Autore
  • BICEGO, Manuele 1
  • GROSSO, Enrico 1
Data di pubblicazione
  • 2015 1
  • 2014 1
  • 2013 2
  • 2012 5
  • 2011 1
  • 2008 4
Editore
  • CRENoS 4
Keyword
  • GARCH models 2
  • abrupt changes 1
  • Agglomerative algorithm 1
  • AR distance 1
  • AR metrics 1
  • asymmetries 1
  • binary data 1
  • Cluster 1
  • cluster analysis 1
  • common dynamics 1
Lingua
  • eng 6
  • und 6
Accesso al fulltext
  • no fulltext 10
  • open 4